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Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) são um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é liberado toda sexta-feira às 3:30 Eastern Time, e reflete os compromissos dos comerciantes para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220 comerciantes comerciais8221 (em forex, tipicamente hedgers), 8220 comerciantes comerciais não comerciais8221 (tipicamente, grandes especuladores) e 8220 não reportáveis8221 (tipicamente, pequenos especuladores). As posições líquidas não comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros de divisas para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar sua posição 8220sell8221 ou 8220buy8221 com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e contratos de opção celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas sim mostram o volume total (ou seja, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são citadas do modo oposto. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do franco suíço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USDCHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz das suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. As apostas de propagação financeira só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes em países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista registrada da Comissão de Futuros com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. Corporação OANDA (Canadá) A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG). Declaração de divulgação do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Número 2137 do Subscritor da Associação de Futuros Financeiros do Instituto 1571. Trading FX andor CFDs em margem é de alto risco e não é adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento. Forecast O mercado FX com o relatório COT Entre 2001 e 2004, o volume no mercado cambial aumentou mais de 50, ilustrando o aumento geral da popularidade do comércio cambial. O advento do comércio on-line após o boom da tecnologia permitiu que muitos comerciantes de ações e futuros examinassem seus instrumentos de negociação mais tradicionais. A maioria dos comerciantes ou especuladores de curto prazo comercializam o FX com base em análises técnicas, de modo que os comerciantes de ações e futuros que usam análise técnica fizeram a mudança para FX com bastante facilidade. No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não conseguiram transferir para moedas é uma negociação baseada em volume. Uma vez que o mercado de divisas é descentralizado e não existe uma troca que rastreie todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume comercializado em cada nível de preço. Mas no lugar da negociação baseada em volume, muitos comerciantes se voltaram para o relatório Commotities Futures Trading Commitments of Traders (COT), que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume. Aqui nós olhamos como as tendências históricas do relatório de COT podem ajudar comerciantes de FX. (Saiba como avaliar o estado psicológico de um mercado de câmbio em Gauging Major Turns With Psychology.) O que é o Relatório COT O relatório de Compromissos de Comerciantes foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 commodities agrícolas para informar o público sobre a atual Condições nas operações de mercado de futuros (você pode encontrar o relatório no site da CFTC aqui). Os dados foram originalmente lançados apenas uma vez por mês, mas mudaram-se para uma vez por semana em 2000. Além de reportar com mais freqüência, o relatório COT tornou-se mais extenso e - felizmente para os comerciantes FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros em moeda estrangeira . Se usado sabiamente, os dados COT pode ser um indicador bastante forte de ação de preço. A advertência aqui é que examinar os dados pode ser complicado, ea liberação de dados é adiada como os números são publicados todas as sextas-feiras para os contratos terças-feiras anteriores, assim que a informação sai três dias úteis após as transações reais ter lugar. Comercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processamento ou comercialização de uma mercadoria, utilizando contratos de futuros principalmente para cobertura de Relatório Longo - Inclui toda a informação no relatório curto, juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores comerciantes Abertos Juros - O número total de futuros ou contratos de opções ainda não compensados ​​por uma transação, por meio de entrega ou exercício Não comercial (especuladores) - Operadores, como comerciantes individuais, hedge funds e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e se encontram Os requisitos reportables estabelecidos pelas posições não reportáveis ​​da CFTC - L ong e posições de curto interesse aberto que não atendem aos requisitos reportables estabelecidos pelo CFTC Número de comerciantes - O número total de operadores que são obrigados a reportar posições para as posições reportáveis ​​da CFTC - As posições de futuros e opções que são mantidas acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC Relatório Curto - S hows op Em interesse separável por reportable de posições não reportáveis ​​Diminuição - Masturba até que ponto um comerciante não comercial detém posições iguais e curtas de futuros. Examinando o relatório de exemplo, vemos esse interesse aberto na terça-feira, 7 de junho de 2005. Foi 193.707 contratos, um aumento de 3.213 contratos da semana anterior. Comerciantes não comerciais ou especuladores foram negociados em 22.939 contratos e reduziram 40.710 contratos - tornando-os baixos. Comerciantes comerciais. Por outro lado, eram longas líquidas. Com 19.936 contratos mais longos do que contratos curtos (125.244 - 105.308). A mudança no interesse aberto foi principalmente causada por um aumento nas posições comerciais, uma vez que não comerciais ou especuladores reduziram suas posições líquidas-curtas. Usando o relatório COT Ao usar o relatório COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento não comercial porque a maior parte do comércio de moeda comercial é feita no mercado de câmbio à vista, de modo que é improvável que qualquer posição de futuros comerciais ofereça uma representação precisa do posicionamento do mercado real . Os dados não comerciais, por outro lado, são mais confiáveis, pois captura posições de comerciantes em um mercado específico. Existem três premissas primárias nas quais basear a negociação com os dados COT: Flips no posicionamento no mercado podem ser indicadores de tendência precisos. O posicionamento extremo no mercado de futuros de divisas historicamente foi preciso na identificação de reversões importantes do mercado. Alterações no interesse aberto podem ser usadas para determinar a força da tendência. Flips no posicionamento do mercado Antes de analisar o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que, no mercado de futuros, todos os futuros cambiais estrangeiros usam o dólar americano como moeda base. Para a Figura 2, isso significa que o interesse líquido-curto aberto no mercado de futuros de francos suíços (CHF) mostra um sentimento de alta para o USDCHF. Em outras palavras, o mercado de futuros para CHF representa futuros para CHFUSD, em que posições longas e curtas serão exatamente o oposto de posições longas e curtas no USDCHF. Por esta razão, o eixo à esquerda mostra números negativos acima da linha central e números positivos abaixo dela. O gráfico abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para CHF. Na verdade, um estudo da Reserva Federal mostra que o uso de juros abertos no futuro de CHF permitirá ao comerciante adivinhar corretamente a direção do USDCHF 73 do tempo. Figura 2: N e posições de comerciantes não comerciais nos futuros para francos suíços (eixo correspondente está no lado esquerdo) no Mercado Monetário Internacional (IMM) e ação de preço do USDCHF de abril de 2003 a maio de 2005 (o eixo correspondente está em Do lado direito). Cada barra representa uma semana. Fonte: Daily FX. Flips - onde as posições líquidas de interesse aberto não comercial cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar dados COT para futuros suíços. Mantendo importantes convenções de notação em mente (ou seja, saber qual moeda em um par é a moeda base), vemos que quando as posições de futuros líquidos virar acima da linha, a ação do preço tende a subir e vice-versa. Na Figura 2, vemos que os comerciantes não comerciais flip de net long para net short francs suíços (e dólares longos) em junho de 2003, coincidindo com um intervalo maior em USDCHF. O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando os comerciantes não comerciais tornam-se nítidos uma vez mais. Usando apenas esses dados, poderíamos ter potencialmente negociado um ganho de 700 pips em quatro meses (a compra em 1,31 ea venda em 1,38). No gráfico, continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos em que as setas verde (compra) e vermelha (vender) cruzam a linha de preços. Mesmo que esta estratégia de confiar em flips claramente funciona bem para o USDCHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas. Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente vêem flips, uma vez que a maioria dos posicionamentos tende a ser líquida por longos períodos, à medida que os especuladores assumem posições de interesse. Posicionamento Extremo O posicionamento extremo no mercado de futuros de moeda tem sido historicamente também exato em identificar reversões de mercado importantes. Conforme indicado na Figura 3 abaixo, as posições anormalmente grandes em futuros para GBPUSD por comerciantes não comerciais coincidiram com tops na ação de preço. (Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2, porque o GBP é a moeda base.) A razão pela qual estas posições extremas são aplicáveis ​​é que eles são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção Que não há mais ninguém para comprar ou vender. Nos casos de posições extremas ilustradas na Figura 3, todo aquele que quer ser longo já é longo. Em conseqüência, o exhaustion segue e os preços começam inverter. Figura 3: Posições líquidas não comerciais em futuros de GBP no IMM (o eixo correspondente está no lado esquerdo) e a ação de preço do GBPUSD (eixo correspondente está no lado direito) de maio de 2004 a abril de 2005. Cada barra representa uma semana . Fonte: Daily FX. Mudanças no interesse aberto O interesse aberto é uma ferramenta de comércio secundário que pode ser usada para entender o comportamento de preços de um determinado mercado. Os dados são mais úteis para os comerciantes de posição e os investidores como eles tentam capitalizar sobre uma tendência de longo prazo. O interesse aberto pode basicamente ser usado para avaliar a saúde geral de um mercado de futuros específico que seja, os níveis de interesse crescentes e em queda ajudam a medir a força ou fraqueza de uma determinada tendência de preços. (Para saber mais, leia Gauging Forex Market Sentiment With Open Interest.) Por exemplo, se um mercado tiver uma tendência de alta ou persistente de longa duração com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento ou diminuição em interesse aberto pode ser um vermelho Sinalizando que a tendência pode estar chegando ao fim. O aumento do interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque o dinheiro novo ou compradores agressivos estão entrando no mercado. O declínio do interesse aberto indica que o dinheiro está deixando o mercado e que a tendência recente está ficando sem impulso. Tendências acompanhadas de declínio interesse aberto e volume tornam-se suspeitos. O aumento dos preços e os sinais de queda de interesse indicam que a tendência recente pode estar se aproximando do seu fim, à medida que menos comerciantes estão participando da manifestação. O gráfico na Figura 4 mostra interesse aberto na ação EURUSD e preço. Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em ascensão. No início de maio de 2004, vemos que a ação de preços começa a se mover mais alto, e o interesse geral aberto também está em ascensão. Entretanto, uma vez que o interesse aberto mergulhou em uma semana mais atrasada. Nós vimos o recomeçado. O mesmo tipo de cenário foi observado no final de novembro e início de dezembro de 2004, quando o EURUSD reagiu significativamente ao aumento do interesse aberto, mas uma vez que os juros abertos se estabilizaram e depois caiu, o EURUSD começou a vender. Figura 4: Interesse aberto no EURUSD (eixo correspondente no lado esquerdo) e ação de preço (eixo correspondente no lado direito) de janeiro de 2004 a maio de 2005. Cada barra representa uma semana. Fonte: Daily FX. Resumo Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume. Para compensar isso, muitos comerciantes se voltaram para o mercado de futuros para avaliar o posicionamento. Todas as semanas, a CFTC publica um relatório de Compromisso dos Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não comercial. Com base em análises empíricas, há três maneiras diferentes de se usar o posicionamento de futuros para prever as tendências de preços no mercado spot de câmbio: flips em posicionamento, níveis extremos e mudanças em aberto. No entanto, é importante ter em mente que as técnicas que utilizam essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para outras.