Forex position sizing strategy

Quantas parcelas ou contratos você deve tomar por comércio. É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes não sabe realmente responder corretamente. As estratégias de dimensionamento de posições são a parte do seu sistema comercial que responde a esta pergunta. Eles dizem que você sabe muito sobre todos e cada comércio. Seja qual for o objetivo de seus objetivos, sua estratégia de dimensionamento de posição os atinge. As fracas estratégias de dimensionamento de posição são o motivo de quase todas as instâncias de explosões de contas. O gerenciamento de dinheiro é um termo muito confuso. Quando buscamos isso na Internet, as únicas pessoas que o usaram da maneira que Van utilizou eram jogadores profissionais. O gerenciamento de dinheiro, conforme definido por outras pessoas, parece significar controlar suas despesas pessoais, ou dar seu dinheiro a outras pessoas para que elas possam gerenciar, ou controlar o risco, ou fazer o aumento máximo da lista. Para evitar a confusão, Van elegeu para chamar a quotposition de gerenciamento de dinheiro. Sizingtrade. quot. Estratégias de dimensionamento de posição de resposta, responda a pergunta, por quanto tempo eu devo fazer a minha posição para qualquer comercialização. O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz ldquohow muito. rdquo Uma vez que O comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda de parada em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é o dimensionamento da posição. A maioria das pessoas no mainstream Wall Street ignora completamente este conceito, mas Van acredita que o dimensionamento e a psicologia da posição são responsáveis ​​por mais de 90 do desempenho total (ou 100 se todos os aspectos da negociação forem considerados psicológicos). O dimensionamento da posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe indica quantas ações ou contratos devem ser negociados. Poor dimensionamento de posição é o motivo por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta. A preservação do capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo comercial para o longo prazo. Por que o dimensionamento de posição é tão importante Imagine que você tinha 100 mil para trocar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) iriam simplesmente pular e decidir investir uma quantidade substancial desse patrimônio (25,000 talvez) em um estoque específico, porque eles foram informados sobre isso por um amigo ou porque parecia uma excelente compra . Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação porque o preço é de apenas 4.00 por ação (ou 40.000). Eles não têm uma saída pré planejada ou uma idéia sobre quando eles vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e eles estão arriscando um monte de seus 100.000 inicialmente desnecessariamente. Para provar este ponto, wersquove fez muitos jogos simulados em que todos obtêm os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daquelas que falem. E depois de 50 negócios, Wersquove viu ações finais que variam de falência para 13 milhões de dólares, todos começaram com 100.000, e todos obtiveram os mesmos negócios. O dimensionamento da posição e a psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos, o que mostra o tamanho do posicionamento realmente importante. Suponha que você tenha um portfólio de 100.000 e você decide arriscar apenas 1 em uma idéia comercial que você possui. Você está arriscando 1.000. Este é o valor RISCADO na idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o valor que você realmente INVESTIR na idéia comercial (comércio). Então thatrsquos seu limite. Você decide RISCAR apenas 1.000 em qualquer idéia dada (comércio). Você pode arriscar mais à medida que seu portfólio aumenta, mas você arrisca apenas 1 de seu portfólio total em qualquer idéia. Agora suponha que você decida comprar um estoque com preço de 23,00 por ação e você coloca uma parada protetora a 25, o que significa que, se o preço cair para 17,25, você está fora do comércio. Seu risco por ação em dólares é de 5,75. Uma vez que seu risco é de 5.75, você divide esse valor em sua alocação 1 (1.000) e descobre que você pode comprar 173 ações, arredondado para o compartilhamento mais próximo. Faça isso por si mesmo para que você entenda que, se você for interrompido neste estoque (ou seja, o estoque cai 25), você só perderá 1.000 ou 1 de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não teve a parada e as ações caíram para 10,00 por ação, sua capital começaria a desaparecer rapidamente. Outra coisa a notar é que você estará comprando cerca de 4.000 em estoque. Mais uma vez, faça isso sozinho. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de 23,00 por ação e yourquoll obtenha 3,979. Adicione comissões e esse número acaba sendo cerca de 4.000. Assim, você está comprando 4.000 de estoque, mas você está apenas arriscando 1.000 ou 1 de seu portfólio. E uma vez que você está usando 4 de seu portfólio para comprar o estoque (4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder ou margem de empréstimo, como os corretores de ações o chamam. Isso pode não soar como ldquosexyrdquo como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que ldquotakes off, rdquo, mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde pertence. Proteger o seu capital inicial através do emprego de estratégias eficazes de dimensionamento de posição é vital se quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo. Van acredita que as pessoas que entendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos através do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta. Posição Sizingmdash Como muito é suficiente Começar pequeno. Tantos comerciantes que trocam uma nova estratégia começam imediatamente a arriscar o valor total. A razão mais frequente dada é que eles não desejam ldquomiss outrdquo nesse grande comércio ou uma longa série vencedora que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes tem uma chance muito maior de perder do que ganhar de ganhar enquanto eles aprendem as complexidades da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar o ldquotuition paidrdquo para aprender a nova estratégia. Donrsquot se preocupe com os custos de transações (como comissões), apenas se preocupe em aprender a negociar a estratégia e seguir o processo. Uma vez que você tenha demonstrado que você pode comercializar a estratégia com consistência e lucratividade durante um período de tempo significativo (meses e não dias), você pode começar a acelerar suas estratégias de dimensionamento de posição. Gerencie listras de perda. Certifique-se de que seu algoritmo de dimensionamento de posição o ajude a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter formas objetivas e sistemáticas de evitar a falácia ldquogamblerrsquos. rdquo A falácia gamblerrsquos pode ser parafraseada assim: após uma série de derrotas, a próxima aposta tem uma melhor chance de ser vencedora. Se essa for sua crença, você ficará tentado a aumentar o tamanho da sua posição quando você não for necessário. Donrsquot atende metas de lucro com base no tempo aumentando o tamanho da sua posição. Muitas vezes, os comerciantes abordam o final do mês ou o final do trimestre e dizem: "Eu prometi a mim mesmo que eu faria dólares ldquoXrdquo até o final desse período. A única maneira que eu posso fazer meu objetivo é dobrar (ou triplicar, ou pior) o tamanho da minha posição. Esse processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Fique atento ao seu plano de dimensionamento de posição. Esperamos que esta informação ajude a orientá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital. Eu falei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu não acho que eu ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela perdeu pequena perda após pequenas perdas até que a conta caiu para zero. Sem falta, a história da conta explodida envolveu tamanhos de posição inadequadamente grandes ou movimentos de preços enormes, e às vezes uma combinação dos dois. MdashD. R.Barton, Jr. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: The Position Sizingtrade Trading Simulation Game Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após o seu famoso jogo de mármore. Você não só aprende sobre dimensionamento da posição, mas também experimenta a forma como grandes ganhos e grandes perdas o afetam. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir a altos e baixos do mercado real. Tal como acontece com os negócios reais, therersquos apenas uma pergunta de dimensionamento de posição para responder: ldquoComo eu arrisco em cada positionrdquo Gerencie corretamente seu risco e você estará no seu caminho para os lucros. Faça isso mal e você explodirá sua conta. Os primeiros níveis do jogo ensinam a posicionar as estratégias de dimensionamento e a importância dos grandes R-múltiplos. Se você ainda não está familiarizado com a forma como os múltiplos R funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalha com conceitos avançados de sistemas como a probabilidade vs. expectativa. À medida que você progride, o jogo muda de sistemas, para que você possa experimentar o que os itrsquos gostam de trocar diferentes probabilidades e expectativas. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Felizmente, você aprenderá o quão perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você ache quotbe rightquot com mais freqüência. Nos Níveis 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos ao permitir que seus lucros funcionem em uma posição vencedora. Os negócios perdidos acontecem rapidamente, mas os comércios vencedores levam tempo para se desenvolver completamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto arriscar. Você arrisca apenas uma parte de seus lucros por um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua. Como você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam sua negociação, o que ajuda você a desenvolver a disciplina. Para completar o jogo e passar por todos os dez níveis, você deve comprovar sua proficiência em quatro áreas principais: A importância dos múltiplos R A diferença entre expectativa e probabilidade Permitir que os lucros funcionem sem deixá-los escapar e Usar estratégias de dimensionamento de posição para se certificar Você tem um comércio de baixo risco. O jogo Sizingtrade da posição é projetado para conduzir esses princípios em casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Também esses itens são tudo sobre dimensionamento de posição: o Guia Definitivo para Estratégias de dimensionamento de posição. Como o título implica que esta é a fonte definitiva sobre o assunto. Comerciantes sérios usam este livro de texto como um guia de referência contínuo para suas estratégias. Uma Introdução às Estratégias de Dimensionamento de Posições Curso Elearning: Inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. O que Você Precisa Saber sobre sua Estratégia de Tamanho da Posição Comercial - Por que os comerciantes precisam se concentrar Dimensionamento da Posição - Técnica de Marcação versus Anti-Martingale de Dimensionamento de Posição - Você Maximiza Lucros Adicionando às Perdas ldquo É uma tentativa de fazer uma segunda troca, se sua primeira troca mostra uma perda. Nunca perdas médias. Deixe esse pensamento ser escrito de forma indelével em sua mente. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscências de um Operador de estoque Você acha se o seu, infelizmente, colocou cinco negociações perdidas consecutivas que o próximo deve ser um vencedor. Se assim for, o seu provável propenso a Superando o 6º comércio, pensando que será lucrativo. Se se tornar uma perda novamente, em breve você encontrará sua promissora carreira de Forex aproximando-se de um fim desnecessário. Em vez disso, o melhor para se concentrar em acalmar as frustrações potenciais como um comerciante e não colocar muita ênfase em um comércio, a menos que o grande sucesso de Itrsquos, no qual você possa procurar aproveitar a adição a esse comércio em momentos oportunos. Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição Com um saldo de conta relativamente fixo para começar a negociar qualquer mercado, você deve se concentrar no tamanho da posição que você terá em cada comércio. Yoursquove provavelmente ouviu a frase, lsquocut suas perdas baixas e deixe seus vencedores se dirigirem, rsquo, mas muitos comerciantes cometem um erro importante. Esse erro é que eles costumam adicionar a perder negociações tentando comprar o fundo em uma tendência de baixa e fazê-lo com mais alavancagem que é efetivamente conhecida como a abordagem Martingale. Muitos comerciantes bem sucedidos têm alguns componentes-chave de sua estratégia comercial em comum. Por exemplo, no livro, Market Wizards, de Jack Schwager, os comerciantes mais bem sucedidos sentem que qualquer pessoa pode fazer um comércio vencedor, mas a menos que você possa controlar o risco, você tem poucas chances de sucesso geral. Aqui estão algumas das minhas cotações favoritas: você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você não pode dar ao luxo de jogar é jogar o seu capital em transações sub-óptimas. - Richard Dennis O gerenciamento de riscos é a coisa mais importante a ser bem compreendida. Undertrade, undertrade, undertrade é o meu segundo conselho. Tudo o que você acha que sua posição deve ser, reduza-a pelo menos pela metade. - Bruce Kovner Também entrevistado no livro de Market Wizards, o Dr. Van K. Tharp discute o aspecto mental em torno de tomar decisões no controle de risco e reduzir o risco de negociação. Esses são apenas alguns exemplos de muitos outros comerciantes que chegaram a perceber que, no devido tempo, gerenciar o tamanho da sua posição para controlar o risco de mercado torna-se mais importante do que o que desencadeia sua entrada em um comércio. Quando analisamos mais de 12.000.000 de comerciantes ao vivo em nosso relatório Traços de comerciantes bem-sucedidos. Também descobrimos que a alavanca do tamanho da posição era um componente chave do sucesso global. Aprenda Forex: tamanho de posição Leverage do amplificador são uma chave determinada do seu sucesso Martingale vs técnica anti-Martingale de dimensionamento de posição Existem dois sistemas comuns de dimensionamento de posição que você deve saber para que você possa evitar um e considerar o outro. O sistema mais popular é conhecido como Martingale, pelo qual você adiciona a uma troca perdedora com a esperança de diminuir seu preço de entrada médio, o que requer um movimento menor a seu favor para se equilibrar. As entradas de Martingale geralmente são encenadas em incrementos fixos de 50 ou 100 pips, mas, como o seu breve vê em breve, um pequeno comércio pode em breve destruir sua conta. O outro sistema é conhecido como Anti-Martingale. Um número impressionante de gestores de fundos e comerciantes de sucesso utilizam o Anti-Martingale pelo qual você adiciona apenas a negociações vencedoras. O Anti-Martingale assume o pressuposto de que adicionar a uma troca perdedora irá drenar sua conta e você só deve procurar capitalizar uma série de vitórias ou tendências e, assim, lsquolet seus lucros correm e cortar suas perdas short. rsquo Quando você estiver no meio do calor Do momento, o sistema Martingale parece que tal abordagem funcionaria. No entanto, a partir de uma perspectiva do modelo matemático, o Martingale leva a uma certa ruína, eventualmente, e é preciso uma forte tendência de que o seu lado do lado errado seja o mesmo. Herersquos, uma quebra das variações monetárias voláteis que podem ocorrer quando uma conta emprega o sistema Martingale. Aprenda Forex: exemplo de conta que aumenta o tamanho comercial apenas para perder negócios Este exemplo mostra um exemplo lucrativo, mas o itrsquos é útil para pensar nesta questão. O que aconteceria se você tivesse uma série de 10 negociações perdidas em uma linha Isso poderia acontecer e se você estivesse adicionando a cada perda de 100 pips na esperança de que eventualmente se virasse, então você poderia enfrentar um Margin Call devido à falácia inerente Desta estratégia. Aprenda Forex: exemplo de conta onde Martingale atende String of Perder Comer Você pode facilmente entrar em problemas com a abordagem Martingale quando você pensa que uma tendência canrsquot continua. Claro, não demoraria muito para encontrar vários exemplos de momentos em que um desequilíbrio na política monetária provocou uma enorme mudança no mercado e uma nova tendência nasceu. Aqui está um exemplo recente de USDCAD que empurrou 650 pips em alguns meses sem retrair mais de uma centena de pips em seu impulso até recentemente. Aprenda Forex: A tendência recente do USDCAD mostra quão rapidamente o Martingale pode explodir Criado por T. Yell Este argumento contra a abordagem martingale em que você adiciona a perda de negócios exige uma pergunta simples. Se esse sistema é tão popular, existe alguma situação em que funciona. Na minha experiência, existem dois cenários em que a Martingale pode funcionar. Em um mercado estrito de mercado limitado, ele pode funcionar bem, mas uma saída fora do alcance de suas posições irá limpá-lo no devido tempo. O segundo cenário é se o comerciante tiver capital ilimitado. Você pode maximizar os lucros Adicionando às perdas Adicionar a suas perdas é uma estratégia nociva que pode funcionar no curto prazo, mas tem um histórico muito precário a longo prazo. Se o seu comércio está perdendo, o cenário mais provável é que sua análise foi apagada ou seu tempo estava desligado, mas de qualquer maneira, itrsquos custando dinheiro para ficar no comércio e a melhor jogada é sair do comércio até as águas ficarem tranquilas e você pode Faz sentido da paisagem geral. Para aumentar a sua conta, você deve ser aconselhado a se concentrar apenas na negociação de uma maneira que tenha uma probabilidade matemática de aumentar sua conta e não negociar para provar que a sua empresa é inteligente. Se você levar o seu comércio para além do pl e fazer uma troca vencedora ou perdida como validação emocional, então você pode se tornar rapidamente um mártir de sua própria análise defeituosa. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.